Původně byl ve Volyni založen již v roce 1869. Podle vyprávění samotného bratra a starosty Fialy navštívil Volyni Tyrš, ubytoval se v Záhořovském domě pod radnicí a podnikl spolu se sokoly výlet na Helfenburk.

Bohužel, sokolská jednota ve Volyni přestala na nějaký čas pracovat a v roce 1890 se znovu objevila snaha obnovit její činnost. Přípravný výbor se sešel 25. července, ustavující valná hromada se konala však až 18. ledna 1891. Sokolové pak vyvíjeli pestrou činnost, při jednotě byl zřízen pěvecký odbor, veřejná knihovna.

Jednota podporovala místní ochotnický divadelní spolek "Bozděch".